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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
中国商业银行顺周期行为及逆周期资本监管研究——基于宏观审慎的视角
作者姓名:
冯科
刘静平
何理
作者单位:
1. 北京大学经济学院 北京 100871
2. 北京大学软件与微电子学院
3. 北京大学经济研究所
基金项目:
北京市哲学社会科学规划重点项目“北京市‘去工业化’之都市金融中心构建研究:产业结构变迁视角”
摘 要:
金融系统固有的顺周期性导致金融失衡的累积与释放,放大了经济的波动,加剧了系统性风险和金融不稳定,建立宏观审慎监管框架下的逆周期政策机制,成为次贷危机后金融监管体制改革的重要内容。本研究利用VEC模型及互谱分析,探讨了中国商业银行信贷的顺周期行为现状,结果显示,在中国,商业银行信贷存在顺周期行为,经济繁荣时扩张信贷,衰退时惜贷,针对该现象,本文提出了基于宏观审慎视角的逆周期资本监管建议,包括动态资本监管、前瞻的贷款损失拨备、全周期信用评级等。
关 键 词:
信贷
顺周期
宏观审慎
逆周期监管
互谱分析
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