| 中国股市的节日效应研究 |
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| 引用本文： | 江一涛,杨林燕. 中国股市的节日效应研究[J]. 经济经纬, 2009, 0(6) |
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| 作者姓名： | 江一涛 杨林燕 |
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| 作者单位： | 1. 厦门大学,经济学院,福建,厦门,361005
2. 厦门海洋职业技术学院,福建,厦门,361012 |
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| 摘 要： | 研究表明中国股市具有显著的节日效应,并以中国传统节日的节日效应最大,圣诞节在中国股市的节日效应不显著.通过比较2008年前的并不休市的传统节日和休市的法定节日的节日效应,可以检验一直难以检验的"节日效应是由休市造成的"这一说法,结果表明休市对节日效应影响不大.
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| 关 键 词： | CARCH-M模型 单位根 传统节日 法定节日 |
A Research on the Holiday Effect of Chinese Stock Market |
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| JIANG Yi-tao,YANG Lin-yan. A Research on the Holiday Effect of Chinese Stock Market[J]. Economic Survey, 2009, 0(6) |
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| Authors: | JIANG Yi-tao YANG Lin-yan |
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