| 中国金融风险预警研究——基于MSVAR模型的实证分析 |
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| 引用本文： | 周华,周晖,刘灿辉.中国金融风险预警研究——基于MSVAR模型的实证分析[J].投资研究,2013(1):150-160. |
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| 作者姓名： | 周华 周晖 刘灿辉 |
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| 作者单位： | 中南财经政法大学经济学院;浙江财经学院;深圳证券交易所博士后流动站 |
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| 摘 要： | 本文结合前人研究的成果,提出将各类指标综合成分别反映货币危机、银行危机、资产泡沫危机的货币危机指数、银行危机指数、资产泡沫危机指数,并分别以这些指数为变量,在假定风险等级分为"低风险""中风险"和"高风险"的基础上,利用MS(3)-VAR(1)模型,对我国1998年1月至2011年6月的数据进行检验,得出MS(3)-VAR(1)模型准确有效的预警了每次危机的结论,并依据结论提出了相关政策建议。
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| 关 键 词： | 预警 货币危机指数 资产泡沫危机指数 MS-VAR模型。 |
Study on China’s Financial Risk Warning: Based on the Empirical Analysis of MSVAR model |
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| Zhou Hua , Zhou Hui , Liu Canhui.Study on China’s Financial Risk Warning: Based on the Empirical Analysis of MSVAR model[J].Investment Research,2013(1):150-160. |
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| Authors: | Zhou Hua Zhou Hui Liu Canhui |
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| Institution: | Zhou Hua , Zhou Hui , Liu Canhui |
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