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探究融资融券交易制度对股票市场的影响
作者姓名:
王豪赵铭茜
作者单位:
1.南京财经大学金融学院210023;
摘 要:
本文利用试点以来的融资融券数据和沪深300指数,探究融资融券交易制度对股票市场的影响。本文通过建立VAR模型、运用Granger因果检验发现沪深300指数的对数收益率和融资融券交易总金额一阶差分具有显著的关系;之后进行了脉冲响应函数分析,发现当期给融资融券交易总金额一阶差分以正的冲击,会给沪深300指数对数收益率带来正的冲击。本文为防止"伪回归"现象的出现,又辅之以协整检验和VEC模型的建立,得出沪深300指数和融资融券交易总金额差分具有长期均衡关系的结论。
关 键 词:
融资融券制度
股票市场
VAR模型
脉冲响应
协整检验
VEC模型
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