|
|||||
|
|
| 一般衍生证券的定价模型 | |
| 作者姓名： | 陈守东 |
| 作者单位： | 吉林大学商学院 |
| 摘 要： | 本文从状态变量遵循的一般随机微分方程出发,考虑至少ｎ＋ １个可交易证券,它们的价格依赖于某些或全部ｎ个状态变量所满足的ＰＤＥ及其矩阵表示。 一、模型 假设状态变量 ｉ（１≤ｉ≤ｎ）遵循如下的随机微分方程：其中：记定义ｄｗｔ＝（ｄｗｔ１,…,ｄｗｔｎ）Ｔ,ｄ ｔ＝（ｄ ｔ１…,ｄ ｔｎ）则（１）可表示为 设ｆ（·） Ｃ２,是任一个可交易证券的价格,它依赖于状态 ｊ,由 Ｉｔ 定理, ｆ遵循如下的扩散过程 由于ｎ＋１个可交易证券都依赖 ｉ,所以我们用人表示第ｊ个可交易证券的价格。则可得到方程组方程组（３）… |
| 关 键 词： | 证券 可交易证券 定价模型 衍生证券 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |