单整和协整的检验与再检验及其应用

一、单整的检验与再检验 协整检验的第一步是对所涉及到的变量进行单整阶检验。因此，我们首先讨论单整检验。由于大多数经济变量轨迹具有随时间递增的特征，因此，通常假设数据生成过程（ＤＧＦ）为单整阶即非稳定性可能源于时间趋势或漂移。的显著性，因此，我们首先基于（１）式初步检验时间趋势或漂移。的显著性，在α、β均显著时，变换（１）式为基于（２）式的检验忽视了ｕｔ的自相关性，通常采用添加ｙｔ的滞后项以消除自相关即故原假设Ｈｏ与备选假设ＨＡ为。接受儿时，数据ｙｔ为含有显著时间趋势的单位根过程。基于（３）式的检…