|
|||||
|
|
| 倒向随机微分方程在证券组合中的应用 | |
| 引用本文： | 张淑英,张世英.倒向随机微分方程在证券组合中的应用[J].数量经济技术经济研究,1999,16(11):55-57. |
| 作者姓名： | 张淑英 张世英 |
| 作者单位： | [1]河北经贸大学 [2]天津大学管理学院 |
| 摘 要： | 一、倒向随机微分方程 从应用的角度，正向随机微分方程考虑的是如何认识一个客观存在的随机过程，而倒向随机微分方程则主要关心在有随机干扰的环境中，如何使一个系统达到预期的目标。Ｄｕｆｆｉｅ和Ｅｐｓｔｅｉｎ发现可以用它来描述不确定经济环境下的消费偏好即效用函数，彭实戈通过倒向随机微分方程获得了非线性Ｆｅｙｎｍａｎ－Ｋａｃ公式，从而可以用来处理反应扩散方程等重要的非线性偏微分方程组，Ｋａｒｏｕｉ和 Ｑｕｅｎｅｚ发现金融市场的许多重要的衍生证券如期权期货等的理论价格可以用倒向随机微分方程解出。 定义１设 Ｂ（… |
| 关 键 词： | 倒向随机 微分方程 证券组合 应用 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |