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| 与CMS挂钩的利率调期：潜在风险历史回眸 | |
| 作者姓名： | 沈德华 |
| 作者单位： | 中国工商银行总行国际业务部衍生产品交易处 |
| 摘 要： | 利率倒挂：存在潜在风险方案五为与CMS指标挂钩的利率掉期。该方案中客户仍然支付固定利率，客户收取的浮动利率取决于30年掉期利率与2年掉期利率之差的情况。在每一计息期内．只有在30年掉期利率与2年掉期利率之差大于零的天数中客户才会收到6个月LIBOR＋1%。客户的风险在于收益率曲线出理反转的情况。 |
| 关 键 词： | 利率调期 潜在风险 CMS 历史回眸 挂钩 收益率曲线 利率倒挂 利率掉期 固定利率 |
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