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| ARCH模型族对上证综指收益波动的实证分析 | |
| 引用本文： | 张文芳,张文学.ARCH模型族对上证综指收益波动的实证分析[J].当代经济,2010(2):152-154. |
| 作者姓名： | 张文芳 张文学 |
| 作者单位： | 青岛理工大学经贸学院,山东,青岛,266520 |
| 摘 要： | 金融时间序列的波动呈现聚类现象,即方差随时间的变化而变化,而传统的金融计量经济学模型对它的描述较为简单。本文运用ARCH模型族对2005年7月21日人民币汇率改革至2009年10月20日上证综指日收益率序列进行了实证研究,对模型结果分析并提出了相应的建议。 |
| 关 键 词： | ARCH模型族 上证综指日收益率 聚类现象 实证分析 |
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