| 中国股市动量投资策略和逆向投资策略的实证研究 |
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| 引用本文： | 林秀梅,方毅.中国股市动量投资策略和逆向投资策略的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2004,21(10):141-152. |
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| 作者姓名： | 林秀梅 方毅 |
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| 作者单位： | 1. 吉林大学数量经济研究中心;长春税务学院
2. 长春税务学院 |
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| 基金项目： | 教育部重大项目资助(项目编号:02JAZJD79007,02JAZJD790008)。 |
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| 摘 要： | 本文基于行为金融理论的市场反应不足和过度反应假设，采用“买入过去赢家，卖出过去输家”的投资组合，对中国股市的动量投资策略和逆向投资策略进行实证研究。而且，将Lo和Mackinglay(1990)单期收益分解拓展到多期，对组合收益进行分解。通过对结果的分析，得出了一些有意义的结论。
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| 关 键 词： | 市场有效性 动量投资策略 逆向投资策略 |
The Empirical Studies on Momentum Investment Strategies and Contrarian Investment Strategies |
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