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| VaR模型三种方法测度深沪股票指数风险的实证研究 | |
| 摘 要： | 正一、VaR模型简介VaR是英文Value at Risk的缩写,中文通常译为风险值。它是一个统计上的概念,旨在估计给定金融资产或资产组合在未来资产价格波动下的潜在损失。Jorin(1996)给出了VaR比较权威的定义,可将其简单地表述为:在正常的市场条件下和给定的置信度内,某种金融资产或是资产组合在未来一段持有期内的最坏预期损失值可表示为:P(ΔPVaR)=1-α或者,P(ΔP≤VaR)=α |
| 关 键 词： | 资产价格波动 历史模拟法 风险值 蒙特卡洛模拟法 股票指数 持有期 深证综合指数 深沪 收益率波动 上证综合指数 |
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