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| 标的资产服从分数布朗运动的欧式权证定价 | |
| 引用本文： | 程中华,刘洪霞,王向荣.标的资产服从分数布朗运动的欧式权证定价[J].中国商办工业,2007,19(12):63-65. |
| 作者姓名： | 程中华 刘洪霞 王向荣 |
| 作者单位： | [1]山东科技大学信息科学与工程学院,山东青岛266510 [2]山东科技大学理学院,山东青岛266510 |
| 摘 要： | 在标的资产服从几何分数布朗运动模型假设下，利用无套利和自融资求出了在标的资产由红利支付时的欧式未定权益的一般定价公式，并由此得到了欧式权证的定价公式。 |
| 关 键 词： | 分数布朗运动 欧式未定权益 欧式权证 |
| 文章编号： | 1672-3198（2007）12-0063-02 |
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