蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用 |
| |
作者姓名: | 向文彬 向开理 |
| |
作者单位: | 1. 西南财经大学会计学院,成都市,610074 2. 西南财经大学经济数学学院,成都市,610074 |
| |
摘 要: | 蒙特卡罗模拟作为金融衍生证券定价的一种有效的数值方法之一,近年来得到了不断的应用和发展。本文简要介绍了蒙特卡罗模拟在金融衍生证券定价的应用,评价了蒙特卡罗模拟的三个改进方向:基本方差减少技术、拟蒙特卡罗模拟、随机化的拟蒙特卡罗模拟,提出了利用超均匀序列Halton序列的拟蒙特卡罗模拟技术,以欧式看涨期权定价为例,比较了三种蒙特卡罗模拟结果。
|
关 键 词: | 金融衍生证券 期权定价 蒙特卡罗 模拟方法 |
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
|