VAR模型中流动性风险的度量及对我国的启示 |
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引用本文: | 刘昕婷,吴循.VAR模型中流动性风险的度量及对我国的启示[J].商场现代化,2006(36):43. |
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作者姓名: | 刘昕婷 吴循 |
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作者单位: | 1. 西南财经大学会计学院 2. 西南财经大学国际商学院 |
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摘 要: | 传统的VAR模型虽已经被广泛应用于度量价格风险和信用风险,但对流动性风险的度量考虑不多。本文归纳总结了关于如何把流动性风险度量纳入VAR模型已有的研究成果,并提出该模型在我国证券市场上应用存在的难题。
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关 键 词: | 风险价值(VAR) 流动性风险 证券市场 |
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