| 预测央行脆弱性的VaR模型 |
| |
| 引用本文： | 杨卫. 预测央行脆弱性的VaR模型[J]. 商业经济与管理, 2005, 0(5): 76-79 |
| |
| 作者姓名： | 杨卫 |
| |
| 作者单位： | 上海水产大学,上海,200090 |
| |
| 摘 要： | 本文旨在研究可将两代货币危机模型有机地结合在一起的用于预测央行脆弱性的VaR模型,这一模型为央行提供了一个预警指标,同时也为市场参与者提供了一个判断央行是否具有偿付能力的依据。
|
| 关 键 词： | 货币危机模型 Value-at-Risk 多重均衡 |
| 文章编号： | 1000-2154(2005)05-0076-04 |
| 修稿时间： | 2005-03-17 |
VaR MODEL FOR FORECASTING THE CENTRAL BANK''''S VULNERABILITY |
| |
| YANG Wei. VaR MODEL FOR FORECASTING THE CENTRAL BANK''''S VULNERABILITY[J]. Business Economics and Administration, 2005, 0(5): 76-79 |
| |
| Authors: | YANG Wei |
| |
| Abstract: | This paper mainly study VaR model for forecasting central banks' vulnerability that combines two-generation currency crises together. This model provides a forewarning index, and provides bases which help to justify central banks' solvency for market participants. |
| |
| Keywords: | currency crises models Value-at-Risk multiple equilibria |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
