上海股票市场买卖价差研究 |
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引用本文: | 段西军.上海股票市场买卖价差研究[J].南方金融,2006(10):52-54. |
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作者姓名: | 段西军 |
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作者单位: | 暨南大学经济学院,广东,广州,510632 |
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摘 要: | 本文对上海股票市场的买卖价差及其日内特征、变化规律和影响因素进行了探讨,并进行了国际比较。研究表明,与部分发达市场的交易成本相比,上海股票市场的交易成本适中,且随着成交量的上升,买卖价差呈下降趋势,活跃的二级市场有利于降低股票的交易成本,总体而言目前的指令驱动系统和限价委托方式的交易机制是一种适合我国股票市场的效率较高、成本较低的交易制度。
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关 键 词: | 微观结构 交易成本 买卖价差 |
文章编号: | 1007-9041-2006(10)-0052-03 |
修稿时间: | 2006年9月17日 |
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