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| 基于高频数据的我国股市信息传导研究 | |
| 作者姓名： | 李梦玄 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学金融学院,湖北,武汉,430074 |
| 摘 要： | 本文根据信息经济学理论,采用高频数据建立SVAR模型对我国A、B股市场之间的量价信息传递特征进行了全面的研究.主要结论为:A、B市场之间的信息流是双向传递的,但是信息传递的方向主要是从A股市场到B股市场,信息主要是在A股市场发现,而且成交量是股价趋势的先行指标. |
| 关 键 词： | 市场分割 信息传递 高频数据 SVAR模型 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |