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| 中国股票市场风险价值分析——基于GARCH模型的测度方法 | |
| 引用本文： | 刘明.中国股票市场风险价值分析——基于GARCH模型的测度方法[J].发展,2010(7):100-101. |
| 作者姓名： | 刘明 |
| 作者单位： | 兰州商学院统计学院 |
| 基金项目： | 兰州商学院科研项目资助课题 |
| 摘 要： | 以中国股票市场为研究对象，运用GARCH模型计算沪深两市指数的条件异方差，进而测度其风险价值，有较好的测算效果。测算结果发现：2006年8月至2010年4月近4年中股市风险在2008年的1、2两月最大；总体上深市风险高于沪市风险。 |
| 关 键 词： | 中国股票市场 GARCH模型 风险价值 |
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