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| 信息不对称下银行对中小微企业的最优信贷策略研究 ——基于Logistic回归的违约率测算模型 | |
| 引用本文： | 孙雨忱.信息不对称下银行对中小微企业的最优信贷策略研究 ——基于Logistic回归的违约率测算模型[J].金融发展研究,2021(6):78-84. |
| 作者姓名： | 孙雨忱 |
| 作者单位： | 中国人民大学统计学院,北京 100872 |
| 摘 要： | 通常认为,中小微企业融资难的主要原因在于抵押担保能力不足、银行贷前及贷后管理成本高.但究其深层次根源,则是在信息不对称情况下,银行难以对中小微企业的违约率进行可靠测算,从而难以估量这部分授信的资本占用,加大了银行自身资本充足率管理的难度.本文利用银行较易获取的企业交易信息(发票信息)、信用评级、信贷记录等有限信息,通过构建Logistic回归的违约率测算模型,测算出不同信用水平下中小微企业的预期违约率.在此基础上,以银行利润最大化为目标,构建银行最优信贷策略的非线性规划模型,并以此模型指导银行对潜在中小微企业客户开展授信活动. |
| 关 键 词： | 中小微企业 违约率 信贷 Logistic回归 |
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