基于LSTM算法的碳排放权交易价格多因素预测研究 |
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引用本文: | 沈蕾,罗梦丝.基于LSTM算法的碳排放权交易价格多因素预测研究[J].价格理论与实践,2022(7):64-68. |
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作者姓名: | 沈蕾 罗梦丝 |
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作者单位: | 武汉理工大学经济学院 |
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摘 要: | 科学预测碳排放权交易价格对我国碳排放市场建设以及“双碳”目标实现具有重要意义。本文在综合考虑能源价格、气候环境、国际碳排放权交易市场以及工业发展水平等多种影响因素后,引入LSTM算法对碳排放权交易价格进行多因素预测,并将实证结果与单因素预测相对照,实证结果发现:多因素预测比单一因素预测更加精准,能够有效地预测未来短期碳排放权交易价格的趋势与波动,为市场参与者的交易策略提供参考依据,发挥其价格信号功能,从而进一步推进我国碳排放交易市场的发展与稳定。
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关 键 词: | 碳排放权交易价格 能源价格 LSTM算法 多因素预测 |
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