| 期权定价模型的离散化矩估计 |
| |
| 引用本文： | 张琳琳.期权定价模型的离散化矩估计[J].价值工程,2010,29(1):114-115. |
| |
| 作者姓名： | 张琳琳 |
| |
| 作者单位： | 河南理工大学,焦作,454000 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
| |
| 摘 要： | 在本文中，把期权定价模型中的漂移项为一个常数，波动率假定为一个Ornstein—Uhlenbeck过程，在一定的条件下，把模型转变成唯一个双线性自回归EV模型，然后对其中的m（·）函数进行离散化后，通过矩估计的方法估计m（·）函数的系数，从而得到波动率σ的矩估计。
|
| 关 键 词： | 随机扩散过程 波动率 平稳遍历 矩估计 α混合 |
Discretization Moment Estimation of Option Pricing Model |
| |
| Zhang Linlin.Discretization Moment Estimation of Option Pricing Model[J].Value Engineering,2010,29(1):114-115. |
| |
| Authors: | Zhang Linlin |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
