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| CVaR风险度量法在银行信用风险管理中的应用 | |
| 作者姓名： | 罗晓艳 田新时 |
| 作者单位： | 华中科技大学经济学院，华中科技大学经济学院 |
| 摘 要： | 内部评级体系作为巴塞尔协议新资本协议的核心内容,正成为全球银行业开展风险管理的主流模式。简单地说,内部评级体系是指银行依靠自身的数据基础,对交易或金融业务中的风险水平进行精确计量和等级划分,并以此作为风险决策的参考依据。花旗、汇丰和德意志等大型国际银行都认为,实施内部评级法可以直接降低资本要求,提高资本充足率,并享受国际清算银行给予的资本优惠。更重要的是,内部评级有 |
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