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| 银行新型同业业务的潜在风险传染效应研究 | |
| 作者单位： | ;1.中国银行业监督管理委员会银行监管一部;2.中国银行总行授信管理部;3.中国人民大学 |
| 摘 要： | 近年来,我国商业银行同业业务规模大幅增长,其中部分新型同业业务在加大银行杠杆和期限错配等风险的同时,还可能通过风险的传染加剧银行系统性风险。鉴于此,本文对新型同业业务的潜在风险传染机制及效应进行了研究。文章在"Allen-Gale银行间风险传染模型"的基础上对新型同业业务的风险传染机制进行了理论解释,并运用矩阵法对2008年年末及2013年6月末银行同业业务的风险传染效应进行了测算和比较分析。研究结果表明,商业银行新型同业业务存在风险传染效应。其中,相比2008年年末,2013年6月末国有大型银行对同业资产损失的吸收能力有所加强,风险传染效应有所减弱;股份制银行的情况则与之相反。最后,本文基于研究结论提出了相应的政策建议。 |
| 关 键 词： | 新型同业业务 传染机制 矩阵法 传染效应 |
The Contagion Effects of Potential Risks in Interbank Business Innovations |
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