基于监管视角的信用风险预警研究

本文基于监管视角确定了信用风险预警的实现路径,辨析了基于监管视角进行信用风险预警的必要性及其特殊性;以信用风险发生的基本单元即银行客户为研究介质,以监管部门长期监测的银行客户数据、非现场监管数据和经济数据为基础,建立了涵盖客户财务指标、信贷行为、关联担保、区域经济、行业运行的前瞻性指标体系;利用Logistic模型对客户的信用风险进行度量。实证检验结果显示,模型预警效果良好、风险得分前十名的客户,预警抓获率高达65%。为进一步提高预警效率,使之能更好地用于实践,本文通过综合权衡模型的观察面和覆盖面,将风险得分排名前200名的客户确定为预警适宜区,再将2014年6月批次的山东省银行业客户数据代入预警模型,测算当前正常类客户在今后十二个月内变为不良客户的可能性,为信用风险防控提供抓手并赢得宝贵时间。此外,本文还根据预警分析提出监管部门进行信用风险防范、化解的意见建议,以推动银行业机构完善信用风险防范的长效机制。

Credit Risk Early Warning:From the Perspective of Supervisions