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| 我国农产品期货价格与现货价格关系分析 | |
| 作者姓名： | 刘杨 孙宁华 |
| 作者单位： | 南京大学商学院 |
| 摘 要： | 文章时豆油和小麦期货与现货产品价格之间的关系进行了检验,发现小麦期货和豆油期货市场都是弱势有效的.小麦的一年期期货价格和一年期现货价格可以互相进行预测.豆油的一年期期货价格和一年期现货价格二者间不存在协整关系.豆油期货距交割前3个月的期货价格和现货价格存在协整关系,而超出这个时间跨度,期货价格与现货价格之间的协整关系不再存在. |
| 关 键 词： | 随机游走 协整 |
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