| RAROC在中国商业银行实务中的计量及其系统构建 |
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| 引用本文： | 文忠平,周圣,史本山.RAROC在中国商业银行实务中的计量及其系统构建[J].投资研究,2011(9):3-11. |
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| 作者姓名： | 文忠平 周圣 史本山 |
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| 作者单位： | 西南交通大学经济管理学院;中国建设银行四川省分行评估评价部; |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(70771096) |
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| 摘 要： | 有效的风险管理是银行价值实现的一个重要手段。基于商业银行在业务拓展中均衡收益风险的思想,本文重点探讨了RAROC的内涵与实质,从银行实务应用的角度提出不同管理目的下的实用RAROC计量模型。同时针对模型测算中面临的数据提取、匹配、分摊等问题进行了研究,指出实用的计量模型、完备的基础数据库和业务部门支持是RAROC系统建设的三大关键要素,并给出系统构建的相关建议。
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| 关 键 词： | 风险管理 实用RAROC模型 绩效评价 系统构建 |
The Measurement and Structure of Practical RAROC Model for Commercial Banks in China |
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| Wen Zhongping,Zhou Sheng,Shi Benshan.The Measurement and Structure of Practical RAROC Model for Commercial Banks in China[J].Investment Research,2011(9):3-11. |
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| Authors: | Wen Zhongping Zhou Sheng Shi Benshan |
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| Institution: | Wen Zhongping,Zhou Sheng,Shi Benshan |
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| Abstract: | Effective risk management is an important way of value realization for banks.From the perspective of how to balance risk and return in business development,this paper focuses on the intrinsic and fundamental properties of different practical RAROC(Risk Adjusted Return on Capital) measurement models and proposes practical RAROC models for Chinese commercial banks under different management purposes.Issues concerning data extraction,matching andapportionment are discussed.The three key factors of RAROC system... |
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| Keywords: | Risk management Practical RAROC model Performance assessment System construction |
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