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KMV模型对我国上市公司信用风险度量的实证研究
作者姓名:
谭荔
作者单位:
重庆工商大学财政金融学院
摘 要:
由于我国的金融市场缺少足够的信用数据,造成基于企业评级的风险度量方法,例如Credit Metrics和Credit Risk+在我国不具备现实应用的基础。同时,反观我国的股票市场,股权分置改革的巨大影响,在全流通的环境中,公司的投资价值凸现,上市公司的市场价格也逐渐回归到公司的内在价值。本文选用KMV模型,就是通过充分利用资本市场的信息,对样本上市公司的信用进行量化,从而得出上市公司股改前后信用风险值的变化情况。
关 键 词:
KMV模型
股权分置
违约距离
风险度量
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