中国银行业市场结构与金融稳定的关系研究——基于VAR模型的实证分析 |
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引用本文: | 钱水土,卢迁.中国银行业市场结构与金融稳定的关系研究——基于VAR模型的实证分析[J].浙江金融,2015(1):22-26. |
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作者姓名: | 钱水土 卢迁 |
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作者单位: | 浙江工商大学金融学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金项目(71273239);教育部人文社会科学规划基金(11YJA790119)的研究成果 |
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摘 要: | 本文利用14家银行利润的HHI值与金融稳定等指标建立VAR模型,研究中国银行业市场结构对金融稳定的影响。实证结果显示:从长期来看,我国金融稳定与银行业市场集中度呈正向相关性,但银行业迅速对外开放和经济发展过快将导致金融体系的不稳定;从短期来看,银行业市场集中度越高,金融体系越稳定,并且银行业市场结构对金融稳定的影响存在滞后现象。因此,本文认为竞争并不能促进金融稳定,相反,适度地提高银行体系的集中度,更有利于维护金融系统的稳定。
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关 键 词: | 金融稳定 银行业市场结构 VAR模型 |
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