蒙特卡洛模拟方法及其改进方法为互换期权定价 |
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引用本文: | 孟安燕.蒙特卡洛模拟方法及其改进方法为互换期权定价[J].商,2014(7):231-231. |
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作者姓名: | 孟安燕 |
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作者单位: | 西南财经大学 |
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摘 要: | 期权是人们为了规避市场风险而创造出来的一种金融衍生工具。通过对期权进行合理定价,能够通过组合获得无风险收益。期权定价理论模型很多,本文采用蒙特卡洛模拟(MonteCarloSimulation)方法及其改进方法来模拟市场上互换期权的价格,研究结果得出用蒙特卡洛模拟方法,特别是其改进方法能够达到相当高的模拟精度。
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关 键 词: | 蒙特卡洛模拟 期权定价 |
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