|
|||||
|
|
| 基于VAR模型的股指动态实证研究 | |
| 作者姓名： | 付春娟 时勇 李靖荣 |
| 作者单位： | 唐山学院东校区 |
| 摘 要： | 针对国内主要股票市场的股指数据,本文对股票价格波动进行了单位根检验和因果关系检验,并在此基础上建立向量自回归模型,以分析各指数间的联动关系,进行实证研究。 |
| 关 键 词： | 单位根 因果关系 VAR模型 方差分解 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |