| 基于RAROC的商业银行贷款定价机制研究 |
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| 引用本文： | 陆学佳. 基于RAROC的商业银行贷款定价机制研究[J]. 上海金融学院学报, 2007, 0(5): 39-44 |
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| 作者姓名： | 陆学佳 |
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| 作者单位： | 宁波银行,浙江宁波,315040 |
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| 摘 要： | 贷款是商业银行的核心业务之一，也是商业银行盈利的主要来源。从我国实际情况看，利率的管制限制了银行主动对其贷款进行科学定价。但金融业的全面开放和利率市场化进程的加快，给予了我国商业银行贷款定价的市场环境和政策空间。因此研究商业银行的贷款定价，具有重要的现实意义。基于RAROC的贷款定价，考虑了银行在大力发展业务的同时所面临的风险，符合了新巴塞尔协议的核心理念，本文将就这一贷款定价方法作简单阐述。
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| 关 键 词： | 贷款定价 RAROC 经济资本 VAR 预期损失 非预期损失 利率市场化 |
| 文章编号： | 1673-680X（2007）05-0039-06 |
| 修稿时间： | 2007-06-20 |
Study on Commercial Banks'''' Loan Pricing Mechanism Based on RAROC |
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| Lu Xuejia. Study on Commercial Banks'''' Loan Pricing Mechanism Based on RAROC[J]. Journal of Shanhai Finance University, 2007, 0(5): 39-44 |
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| Authors: | Lu Xuejia |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | loan pricing RAROC economic capital VAR expected loss unexpected loss the interest rate marketing |
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