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| 股票受两个相关性因素影响型期权定价问题 | |
| 引用本文： | 修安腾.股票受两个相关性因素影响型期权定价问题[J].时代金融,2014(14):195-196. |
| 作者姓名： | 修安腾 |
| 作者单位： | ;1.南开大学经济学院 |
| 摘 要： | 本文先介绍了标准期权即Black-Scholes单因素期权定价模型的解析解,通过修正Black-Scholes期权定价模型的基本假设条件:在一只股票受两个有相关性的变量因素的情况下,通过引入新变量将相关性转化为独立性,采用Girsanov公式和ItO赞公式,推导了两相关因素型期权定价公式。最后通过实例分析验证了结果的有效性。 |
| 关 键 词： | Black-Scholes 期权定价模型 It公式 Girsanov公式 两相关因素型欧式看涨期权定价 |
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