中国消费物价指数月度数据的结构分析 |
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引用本文: | 苏东海,王群勇.中国消费物价指数月度数据的结构分析[J].中国货币市场,2011(12):4-8. |
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作者姓名: | 苏东海 王群勇 |
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作者单位: | [1]中国人民银行天津分行 [2]南开大学数量经济研究所 |
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基金项目: | 本文为国家自然科学基金项目“稳健季节调整的信号提取理论与应用研究”(编号:71101075)的中期研究成果. |
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摘 要: | 文章研究了我国1990年至2010年消费物价指数月度数据的结构特点。研究发现,在整个日寸段内CPI存在明显的结构不稳定性。以2004年为拐点,CPI的季节特征发生了明显的变化,春节对CPI的影响也由不显著变为显著。对季节调整的CPI进行结构分析的结论表明,随机趋势成分、二阶自回归成分以及结构突变很好地解释了CPI的长期变化趋势和周期特征。
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关 键 词: | CPI 结构时间序列 季节调整 |
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