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| 压力风险价值及其计算方法 | |
| 作者姓名： | 王丹虹 |
| 作者单位： | 交通银行资产负债管理部 |
| 摘 要： | 全球性金融危机促使巴塞尔委员会将压力风险价值新概念引入到资本计量中始于2007年的全球性金融危机暴露出内部模型法在市场风险管理方面存在着重大缺陷。内部模型在某些情况下,尤其是在危机来临、市场发生剧烈波动的时期,可能会严重低估银行交易组合所承担的实际风险。这促使巴塞尔委员会于2009年7月接连发布了 |
| 关 键 词： | 风险价值 计算方法 商业银行 市场风险管理 巴塞尔委员会 内部模型 压力区 金融危机 压力测试 资本计量 |
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