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| 信贷组合集中度风险计量模型综述 | |
| 引用本文： | 秦学志,魏强,胡友群.信贷组合集中度风险计量模型综述[J].现代管理科学,2012(1):23-24,63. |
| 作者姓名： | 秦学志 魏强 胡友群 |
| 作者单位： | 大连理工大学工商管理学院;大连理工大学管理与经济学部工商管理学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(71171032);教育部博士点基金(项目号:20090041110009);中央高校基本科研业务费专项资金(项目号:DUT11RW202,DUT10ZD107,DUT10RW1 07) |
| 摘 要： | 次贷危机后,为弥补新资本协议的风险管理缺陷,信贷组合集中度在银行实务中受到强烈关注,成为控制监管资本与经济资本差异的关键因素。文章梳理了当今备受关注的三种信贷组合集中度风险计量模型,包括多因子调整模型、分散因子模型和二项式扩展技术,在详细介绍它们各自的计算方法和特点的基础上,给出了应用建议。 |
| 关 键 词： | 集中度 因子调整 分散因子 二项式扩展技术 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |