信贷组合集中度风险计量模型综述 |
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作者姓名: | 秦学志 魏强 胡友群 |
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作者单位: | 大连理工大学工商管理学院;大连理工大学管理与经济学部工商管理学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金(71171032);教育部博士点基金(项目号:20090041110009);中央高校基本科研业务费专项资金(项目号:DUT11RW202,DUT10ZD107,DUT10RW1 07) |
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摘 要: | 次贷危机后,为弥补新资本协议的风险管理缺陷,信贷组合集中度在银行实务中受到强烈关注,成为控制监管资本与经济资本差异的关键因素。文章梳理了当今备受关注的三种信贷组合集中度风险计量模型,包括多因子调整模型、分散因子模型和二项式扩展技术,在详细介绍它们各自的计算方法和特点的基础上,给出了应用建议。
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关 键 词: | 集中度 因子调整 分散因子 二项式扩展技术 |
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