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| 基于聚类分析和时间序列分析的期货预测 | |
| 作者姓名： | 李亚杰 王磊 |
| 作者单位： | 北京邮电大学理学院 |
| 摘 要： | 时间序列分析方法在金融市场,尤其是股票指数、汇率、利率、期货等证券风险大小的度量、风险收益的计算与市场效率的检验中得到广泛应用.为了预测出下个阶段的期货价格的总体水平,进而帮助投资者提早的对自己的投资选择进行分配,将多元统计分析中的聚类分析方法和非平稳时间序列模型相结合,先将样本数据中的期货价格分类,求出每个类中的价格均值,进而对这些均值做ARIMA模型拟合和预测,预测出接下来的期货价格水平. |
| 关 键 词： | 时间序列 聚类分析 期货 |
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