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| 中国系统性金融风险度量与货币政策影响机制分析 | |
| 引用本文： | 郭娜,祁帆,李金胜.中国系统性金融风险度量与货币政策影响机制分析[J].金融论坛,2020(4):49-60. |
| 作者姓名： | 郭娜 祁帆 李金胜 |
| 作者单位： | 天津财经大学金融学院;平安国际融资租赁有限公司 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金青年项目“系统性风险防范视角下我国货币政策与宏观审慎政策协调机制研究”(71903142)。 |
| 摘 要： | 本文从宏观总体层面构建中国系统性金融风险指数,以SV-TVP-VAR模型分析国内外货币政策对系统性金融风险的影响。结果表明,2001-2018年中国系统性金融风险基本维持在较为稳定的状态并呈现下降趋势;国内货币政策对系统性金融风险产生重要影响,数量型货币供给量的冲击效应更加直接;国外货币政策在金融危机期间对系统性金融风险的冲击较强但冲击在不断减弱。 |
| 关 键 词： | 系统性金融风险 货币政策影响 金融风险度量 SV-TVP-VAR模型 |
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