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| 国际原油价格波动是否增加了国内CPI通胀率的不确定性? | |
| 引用本文： | 张超,鲁旭.国际原油价格波动是否增加了国内CPI通胀率的不确定性?[J].国际贸易问题,2012(9):153-160. |
| 作者姓名： | 张超 鲁旭 |
| 作者单位： | 安徽财经大学金融学院;中国人民大学经济学院 |
| 基金项目： | 中国人民大学“985”工程宏观经济调控体系研究项目;安徽省哲学社会科学规划重点项目(AHSK09-10D04)资助 |
| 摘 要： | 本文选取2001年1月至2011年10月的月度统计数据,基于二阶矩意义的Granger因果检验方法,在多元GARCH模型框架下,运用残差向量的方差-协方差矩阵所包含的信息,构建非对称的BEKK模型,对国际油价波动与国内消费者价格指数(CPI)通胀率不确定性的因果关系进行了检验。结论表明,国际油价波动会向国内CPI输出不确定性因素,且短期油价上涨更容易增加国内CPI的不确定性;但国内CPI变动无法向国际油价输出不确定性。 |
| 关 键 词： | 原油价格波动 国内CPI通胀率 多元GARCH模型 ABEKK模型 |
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