| 利率服从跳-扩散过程的期权定价 |
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| 引用本文： | 陈超,邹捷中,侯振挺. 利率服从跳-扩散过程的期权定价[J]. 数量经济技术经济研究, 2000, 17(11): 39-41 |
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| 作者姓名： | 陈超 邹捷中 侯振挺 |
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| 作者单位： | 长沙铁道学院数理金融研究中心 |
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| 摘 要： | 当无风险利率为时间的已知函数或随机变量时,欧氏股票期权定价的Black—Scholes公式应该修正,通常设定无风险利率等于一种与期权同时到期的无风险证券的利率,而不是当前瞬间利率。 Merton考虑了利率是随机变量时的期权定价模型。定义B(t)为与期权同时到期且到期支付给持有人$1的贴现债券的价值。Merton假设B遵循下面的随机微分方程:
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| 关 键 词： | 利率 股票价格 期权价格 跳－－扩散过程 |
Future Right Pricing under Interest Rate Following the Course of Jumping-Spreading |
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| Chen Chao. Future Right Pricing under Interest Rate Following the Course of Jumping-Spreading[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2000, 17(11): 39-41 |
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| Authors: | Chen Chao |
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