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RAROC模型在我国银行业激烈竞争中的应用
引用本文:
陈歌.RAROC模型在我国银行业激烈竞争中的应用[J].合作经济与科技,2007(6):85-86.
作者姓名:
陈歌
摘 要:
风险管理的理念和技术在20世纪七十年代以后,由于世界经济一体化而带来了金融全球一体化,金融产品创新加快,IT技术的进步更加速了这一趋势,银行风险也在不断聚集和暴露,在经过了数次银行破产潮和一些灾难性的事件后,西方商业银行逐步研究和使用一套现代风险管理工具,尤其是在核心的风险量化和资本匹配方面,发展了以违约率和违约损失率为基础的风险调整后资本回报率(RAROC)和风险值(VAR)测量技术,其科学和有效性得到了广泛的实证.
关 键 词:
RAROC
模型
银行业
竞争
有效性
科学
测量技术
风险值
资本回报率
风险调整后
违约损失率
违约率
发展
配方
风险量化
核心
管理工具
现代风险
使用
研究
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