|
|||||
|
|
| GARCH模型对研究股市交易量与股价关系的作用 | |
| 作者姓名： | 李世贵 方丰 |
| 作者单位： | 重庆科技学院 |
| 摘 要： | 本文运用Granger因果检验和扩展GARCH模型实证研究了深圳A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率的持续性,深圳股市还存在其他影响波动率持续性的因素。 |
| 关 键 词： | 交易量 波动性 Granger因果关系 GARCH模型 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |