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| VaR方法在投资银行市场风险管理中运用研究 | |
| 作者姓名： | 李玫 徐婧然 |
| 作者单位： | 北京工业大学,经济与管理学院,北京,100124 |
| 摘 要： | 作为市场风险度量方法之一,风险价值法(Value at Risk,以下简称VaR)能够有效地度量投行所面临的市场风险.结合上证综合指数,通过实证分析,讨论VaR法在投资银行市场风险评估领域中的具体应用. |
| 关 键 词： | 投资银行 风险管理 VaR方法 |
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