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| VaR方法与我国金融市场的风险测度及管理 | |
| 作者姓名： | 杨静娴 |
| 作者单位： | 中国人民银行天津分行,天津市,300040 |
| 摘 要： | VaR方法近十年来已成为金融市场风险测度的主流方法之一.其在我国的应用当前主要面临三个问题即数据不足问题,资产收益相关度的稳定性问题和肥尾问题.本文对此提出改进建议. |
| 关 键 词： | 金融风险 VaR 风险测度 |
| 文章编号： | 1007-4392(2004)03-0043-04 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
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