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| 基于FIGARCH模型的中国房地产指数的实证分析 | |
| 引用本文： | 王芳.基于FIGARCH模型的中国房地产指数的实证分析[J].经济研究导刊,2013(24):1-3,5. |
| 作者姓名： | 王芳 |
| 作者单位： | 中国民用航空飞行学院计算机学院 |
| 摘 要： | 在T分布和正态分布假设下采用GARCH模型和FIGARCH模型对上证地产股指数日收益率序列进行建模分析,结果表明,上证地产股指数日收益率序列的波动具有显著的长记忆性,表明外部冲击对波动有着长期的影响。因此,采用FIGARCH模型建模的效果优于采用GARCH模型建模的效果,并且在T分布假设下拟合模型,其效果优于在正态分布假设下拟合的模型。 |
| 关 键 词： | FIGARCH模型 GARCH模型 长记忆性 T分布 |
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