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| 使用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价 | |
| 作者姓名： | 汪东 张为黎 |
| 作者单位： | 1. 上海交通大学,安泰管理学院,上海,200052 2. 上海市发展和改革委员会,上海,200003 |
| 摘 要： | 传统蒙特卡罗模拟使用伪随机数序列 ,而拟蒙特卡罗模拟采用的是完全确定的拟随机数序列 (又称低差异数序列 )进行模拟。本文对比了低差异序列与伪随机数序列的统计特点 ,应用两种模拟方法对欧式期权的价格进行了模拟计算。实验结果显示拟蒙特卡罗模拟在计算精度高于传统蒙特卡罗模拟 ,并且计算速度也更快 |
| 关 键 词： | 拟蒙特卡罗 蒙特卡罗模拟 低差异数序列 期权 |
| 文章编号： | 1004-2768(2004)07-0109-02 |
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