论证券投资组合的风险分散效应与应用 |
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引用本文: | 李庆.论证券投资组合的风险分散效应与应用[J].现代商贸工业,2010,22(17):40-41. |
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作者姓名: | 李庆 |
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作者单位: | 中南财经政法大学,湖北,武汉,430074 |
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摘 要: | 证券投资风险分为系统风险和非系统风险,其中非系统风险可以通过多种证券投资组合分散和降低。投资组合分散风险的原理在现代金融市场得到了广泛应用,尤其是基金管理公司做基金投资。在证券投资组合程序中,证券组合数量的选择尤其重要,关系到证券管理费用以及投资组合的成本的高低。通过单指数模型分析投资组合风险分散原理及其应用,并综合考虑投资组合成本,分析基金重仓股数量为10的原理,以及基金证券数量为30-100对于基金投资风险分效果最佳。
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关 键 词: | 投资组合 单指数模型 风险分散 证券数量 |
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