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| 连续时间随机利率条件下的寿险精算模型 | |
| 引用本文： | 叶迎春.连续时间随机利率条件下的寿险精算模型[J].安徽商贸职业技术学院学报,2002,1(4):35-37. |
| 作者姓名： | 叶迎春 |
| 作者单位： | 安徽商贸职业技术学院 |
| 摘 要： | 本文将利息力视为一个带漂移的Wiener过程,建立了连续时间情形下随机利息的一个模型,并在此模型下研究了几个寿险精算模型. |
| 关 键 词： | 随机利率 维纳过程 年金 精算现值 保费 |
| 文章编号： | 1671-9255(2002)04-0035-03 |
Life Insurances Actuarial Models under the Rate of Interest in Continuous Time |
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