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| 大豆压榨套利投资策略分析 | |
| 引用本文： | 罗江华,丁攀. 大豆压榨套利投资策略分析[J]. 粮食科技与经济, 2010, 35(3): 20-21,37 |
| 作者姓名： | 罗江华 丁攀 |
| 作者单位： | 1. 方正期货研发中心,湖南长沙,410005 2. 中国人民银行海口中心支行,海南海口,570105 |
| 摘 要： | 中国期货市场已经成功上市了大豆、豆粕与豆油3个期货品种,为大豆产业链上下游的商品进行跨品种期货套利奠定了基础。在分析大豆压榨套利原理的基础上,利用历史样本数据计算大豆期货压榨利润,并对大豆期货压榨利润进行统计分析,进而得出大豆压榨套利的决策系统,最后利用样本数据对历史套利机会进行实证分析,并结合当前大豆、豆油与豆粕的价格分析潜在的套利机会与存在的风险。 |
| 关 键 词： | 期货 压榨利润 大豆提油套利 反向大豆提油套利 |
The Strategy of Crushed-soybean Arbitrage |
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