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利用GARCH模型模拟开放式基金净值波动
引用本文:
左燕如.利用GARCH模型模拟开放式基金净值波动[J].当代经理人(中旬刊),2006(21).
作者姓名:
左燕如
作者单位:
武汉大学 湖北·武汉430072
摘 要:
以某开放式基金的单位净值波动率为例说明我国基金价格波动有尖峰厚尾现象和金融市场中普遍存在的ARCH效应,在分析基础上建立了一个GARCH(1,1)模型。并将估计的GARCH(1,1)模型与其他形式的条件异方差模型比较,得出净值波动的GARCH(1,1)模型较为优越。
关 键 词:
GARCH模型
积聚效应
平稳性
杠杆效应
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